南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)(A類份額)基金產品資料概要(更新)
2021-10-18 文字大小 【 】 【打印
            
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)
(A類份額)基金產品資料概要(更新)
編制日期:2021年9月19日
送出日期:2021年10月18日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金代碼 160119
南方中證500ETF聯
基金簡稱 基金前端交易代碼 160119
接(LOF)A
基金后端交易代碼 160120
南方基金管理股份中國農業銀行股份
基金管理人 基金托管人
有限公司 有限公司
上市交易所 深圳證券交易所
基金合同生效日 2009年9月25日
上市日期 2009年11月11日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
開始擔任本基金基
2013年4月22日
金經理的日期 基金經理 羅文杰
證券從業日期 2005年5月1日
1.場內簡稱:南方500;500ETF聯接LOF
2、《基金合同》生效后,連續20個工作日出現基金份額持有人數
量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元的,基金管理人應
其他
當在定期報告中予以披露;連續50個工作日出現前述情形的,基
金管理人可以終止基金合同,無需召開基金份額持有人大會。
法律法規或中國證監會另有規定時,從其規定。
二、基金投資與凈值表現
(一) 投資目標與投資策略
詳見《南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書》第十
部分“基金的投資”。
本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度
投資目標
和跟蹤誤差最小化。
本基金的標的指數為中證500指數。
本基金主要投資于中證500ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好
投資范圍 地實現投資目標,本基金可少量投資于新股(一級市場初次發行或增
發)、債券、及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。其中投資于
中證500ETF的比例不少于基金資產凈值的90%(已申購但尚未確認的目
標ETF份額可計入在內),現金或者到期日在一年以內的政府債券不低
于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收
申購款等。本基金可投資存托憑證。
基金管理人根據相關規定可參與轉融通證券出借業務。
如基金投資需要,本基金在履行適當程序后,可以投資衍生工具等其他
投資品種,無需召開持有人大會審議。基金管理人將根據相關法律法規
規定,對相關調整予以公告并及時更新基金法律文件。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行
適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為完全被動式指數基金,以中證500ETF作為其主要投資標的。
為實現投資目標,本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目
標ETF。其余資產可投資于標的指數成份股、備選成份股、新股、債券
主要投資策略 及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,其目的是為了使本基金在
應付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數。在正常市場情況下,本
基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過
0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。
本基金的標的指數為中證500指數。
業績比較基準 本基金業績比較基準:中證500指數收益率×95%+銀行活期存款利率
(稅后)×5%。
本基金屬股票基金,風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基
風險收益特征 金。本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股
票市場相似的風險收益特征。
(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
(三) 最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一) 基金銷售相關費用
份額(S)或金額
費用類型 (M)/持有期限收費方式/費率 備注
(N)
M< 100萬元 1% 前收費
100萬元≤M< 500
0.6% 前收費
萬元
認購費
500萬元≤M< 1000
0.2% 前收費
萬元
1000萬元≤M 每筆1000元 前收費
N<1年 1.2% 后收費
1年≤N<2年 1% 后收費
2年≤N<3年 0.8% 后收費
認購費
3年≤N<4年 0.5% 后收費
4年≤N<5年 0.2% 后收費
5年≤N 0% 后收費
M< 100萬元 1.2% -
100萬元≤M< 500
0.7% -
萬元
申購費(前收費)
500萬元≤M< 1000
0.2% -
萬元
1000萬元≤M 每筆1000元 -
N< 1年 1.4% -
1年≤ N< 2年 1.2% - 申購費(后收費)
2年≤ N< 3年 1% -
3年≤ N< 4年 0.7% -
4年≤ N< 5年 0.4% -
5年≤ N 0% -
N< 7天 1.5% -
7天≤ N< 30天 0.5% -
贖回費
30天≤ N< 180天 0.25% -
180天≤ N 0% -
注:投資人重復申購,須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。
申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記
等各項費用。
場內交易費用以證券公司實際收取為準
(二) 基金運作相關費用
費用類別 收費方式 年費率
管理費 - 0.50%
托管費 - 0.10%
銷售服務費 - -
基金合同生效后的信息披露費用;基金上市費及年費;基
金份額持有人大會費用;基金合同生效后與基金有關的會
計師費和律師費;基金的證券交易費用;基金的指數使用
其他費用
費;基金財產撥劃支付的銀行費用;因參與融資融券和轉
融通證券出借業務而產生的各項合理費用;照國家有關規
定和基金合同可以在基金財產中列支的其他費用。
注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
本基金的計費基礎為扣除基金資產中目標 ETF 份額所對應資產凈值后剩余部分。
本基金終止清算時所發生費用,按實際支出額從基金財產總值中扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一) 風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
(1)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市
場的平均回報率可能存在偏離。
(2)標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而使基金收益水平發生變化,
產生風險。
(3)基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險及跟蹤誤差控制未達約定目標的風

由于基金投資過程中的證券交易成本、基金管理費和托管費的存在以及其它因素,使
基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
(4)投資于目標ETF基金帶來的風險
由于主要投資于中證500ETF,所以本基金會面臨諸如中證500ETF的管理風險與操作風
險、中證500ETF基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、中證500ETF的技術風險等風
險。
(5)本基金參與轉融通證券出借業務的風險
本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與轉融通證券出借業務,可能存在轉融通
業務特有風險,包括但不限于以下風險:
a.流動性風險
面對大額贖回時,可能因證券出借原因發生無法及時變現、支付贖回款項的風險;
b.信用風險
證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險;
c.市場風險
證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的風險。
d.操作風險
由于不完善或有問題的內部操作流程、人員違規或失誤、系統故障或外部事件所導致
的直接或間接損失的風險。
根據轉融通證券出借業務的特點,本公司配備了風控、合規、投資、后臺等專業的技
術人員、升級改造了相關技術系統,制定了參與轉融通證券出借業務的投資策略、搭建了
健全合理的轉融通業務內部控制體系,包括嚴密完備的管理制度、科學規范的業務控制流
程、清晰明確的組織體系與職責分工、靈活有效的風險應對安排,制定或更新了《南方基金
轉融通證券出借業務風險管理辦法》、《南方基金轉融通證券出借交易操作指引》、《南方
基金轉融通證券出借業務投資管理制度》等風險管理制度,完善了開展轉融通出借業務的相
關安排,保障轉融通出借業務的順利開展。
除上述風險外,本公司參與轉融通證券出借業務還應關注外部監管機構或公司要求關
注的其他風險。
(6)基金合同終止的風險
《基金合同》生效后,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金
資產凈值低于5000萬元的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續50個工作日出
現前述情形的,基金管理人可以終止基金合同,無需召開基金份額持有人大會。
(7)投資于存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的存托憑證(“中國存托憑證”),除與其他
僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基金還將面臨中國存托憑證價格大
幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑
證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的
風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險;存托
協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;
存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發行
人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外法律制度、監管環境差
異可能導致的其他風險。
(8)指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護,未來指數編制機構可能由于各
種原因停止對指數的管理和維護,本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個
工作日向中國證監會報告并提出解決方案,如更換基金標的指數、轉換運作方式,與其他
基金合并、或者終止基金合同等,并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。投資
人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間,基金管理人應按照
指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基
金投資運作,該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在
差異,影響投資收益。
(9)成份股停牌、摘牌的風險
標的指數的當前成份股可能會改變、停牌或摘牌,此后也可能會有其它股票加入成為
該指數的成份股。本基金投資組合與相關指數成份股之間并非完全相關,在標的指數的成
份股調整時,存在由于成份股停牌或流動性差等原因無法及時買賣成份股,從而影響本基
金對標的指數的跟蹤程度。當標的指數的成份股摘牌時,本基金可能無法及時賣出而導致
基金凈值下降,跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
本基金運作過程中,當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構
暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優先的原則,履行內部決策程序后及時
對相關成份股進行調整,但并不保證能因此避免該成份證券對本基金基金財產的影響,當
基金管理人對該成份股予以調整時也可能產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
2、本基金可投資于股指期貨,股指期貨作為一種金融衍生品,主要存在以下風險:
(1)市場風險:是指由于股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。
(2)流動性風險:是指由于股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。
(3)基差風險:是指股指期貨合約價格和指數價格之間的價格差的波動所造成的風險。
(4)保證金風險:是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所
要求的保證金而帶來的風險。
(5)信用風險:是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。
(6)操作風險:是指由于內部流程的不完善,業務人員出現差錯或者疏漏,或者系統
出現故障等原因造成損失的風險。
3、市場風險
證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響,導
致基金收益水平變化,產生風險,主要包括:(1)政策風險;(2)經濟周期風險;(3)
利率風險;(4)上市公司經營風險;(5)購買力風險。
4、管理風險
(1) 在基金管理運作過程中,基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等,會影
響其對信息的占有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷,從而影響基金收益水平;
(2)基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技術等因素的變化也會影響基金收益
水平。
5、流動性風險
本基金屬于開放式基金,在基金的所有開放日,基金管理人都有義務接受投資者的申
購和贖回。由于國內股票市場波動性較大,在市場下跌時經常出現交易量急劇減少的情況,
如果在這時出現較大數額的基金贖回申請,則使基金資產變現困難,基金面臨流動性風險。
(1)本基金的申購、贖回安排
(2)投資市場、行業及資產的流動性風險評估
(3)巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
(4)實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金在面臨大規模贖回的情況下有可能因為無法變現造成流動性風險。如果出現流
動性風險,基金管理人經與基金托管人協商,在確保投資者得到公平對待的前提下,可實
施備用的流動性風險管理工具,作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施,
包括但不限于延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期
贖回費、暫停基金估值以及中國證監會認定的其他措施。同時基金管理人應時刻防范可能
產生的流動性風險,對流動性風險進行日常監控,保護持有人的利益。當實施備用的流動
性風險管理工具時,有可能無法按基金合同約定的時限支付贖回款項。
6、基金交易價格與基金份額凈值發生偏離的風險
本基金在證券交易所的交易價格可能不同于基金份額凈值,從而產生折價或者溢價的情
況,雖然基金份額凈值反映基金投資組合的資產狀況,但是交易價格受到很多因素的影響,比
如中國的經濟情況、投資人對于中國股市的信心以及本基金的供需情況等。
7、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券
市場普遍規律等做出的概述性描述,代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。
銷售機構(包括基金管理人直銷機構和代銷機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價,
不同的銷售機構采用的評價方法也不同,因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中
風險收益特征的表述可能存在不同,投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風
險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
8、其他風險
(二) 重要提示
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)
經中國證監會2009年8月7日證監許可[2009]755號文核準募集。根據《南方中證500指
數證券投資基金(LOF)基金合同》的有關約定,基金管理人經與基金托管人協商一致,將
本基金變更為中證500交易型開放式指數證券投資基金的聯接基金,本基金的名稱相應變
更為“南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)”。中國證監會對本
基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投
資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
與本基金/基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。因本基金產生的或與基金合同有關的
一切爭議,如經友好協商未能解決的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁
委員會仲裁,仲裁地點為北京市。
基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信
息發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相
關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.nffund.com][客服電話:400-889-8899]
●《南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)基金合同》、
《南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)托管協議》、
《南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書》
●定期報告、包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
德扑解说